風(fēng)險(xiǎn)管理試題

第一篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

2010年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬試卷二(1)銀行從業(yè)資格考試網(wǎng) 更新：2010-10-16 編輯：普羅旺斯

一、單選題（單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分)）

1、現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石是()。

A.哈瑞馬柯維茨提出的證券組合理論

B.威廉夏普提出的資本資產(chǎn)定價(jià)模型

C.歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

D.缺口分析、久期分析

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

2、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，哪一個(gè)最能印證商業(yè)銀行力圖通過(guò)改善公司治理結(jié)構(gòu)和提高內(nèi)部控制質(zhì)量來(lái)控制和降低風(fēng)險(xiǎn)損失、防止破產(chǎn)的管理邏輯?()

A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性.B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

c.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離

D.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的變化

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

3、不是新巴搴爾協(xié)議中三大約束的是()。

C.最低資本金要求 B.監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查

c.市場(chǎng)紀(jì)律約束 D.信息披露監(jiān)管

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

4、()是指商業(yè)銀行因沒(méi)有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

c.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

5、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。

A.2% B.4%

C.6% D.8%

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

6、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在()兩個(gè)方面。

A.資本金管理和負(fù)債管理 B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核 D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

7、以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是()。

A.5Cs系統(tǒng) B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng) D.以上都是

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

8、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

9、()是指因市場(chǎng)價(jià)格：(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

10、()是指由于銀行操作上的錯(cuò)誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影嘯。

A.操作風(fēng)險(xiǎn) B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

11、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)調(diào)()。

A.保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.被動(dòng)負(fù)債方式向主動(dòng)負(fù)債方式的轉(zhuǎn)變

C.對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

12、假定兩個(gè)資產(chǎn)A和B完全負(fù)相關(guān)，預(yù)期收益分別為10%和15%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為18%和25%，則下列說(shuō)法正確的是()。

A.投資A比投資B好

B.投資B比投資A好

c.將資金的80%投資A，20%投資B比將資金的30%投資A,70%投資B要好

D.將資金的30%投資A，70%投資B比將資金的80%投資A，20%投資B要好

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

13、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理水平

B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

14、商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則主要有()。

A.全面、審慎、有效、獨(dú)立 B.全面、公正、有效、獨(dú)立

C.全面、獨(dú)立、公正、審慎D.全面、審慎、公正、有效

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

15、最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是()。

A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單 B.專家調(diào)查列舉法

C.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 D.情景分析法

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

16、不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是()。

A.最佳避險(xiǎn)報(bào)告 B.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

C.具體的頭寸報(bào)告 D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

17、下列不屬于集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)所具有的特征的是()。

A.由于集團(tuán)法人客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模大i因此集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)一般較小

B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)高

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

18、下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs系統(tǒng)的是()。

A.品德 B.資本充足性

C-還款能力 D.經(jīng)營(yíng)環(huán)境

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

19、下列不是當(dāng)前應(yīng)用較廣泛的信用評(píng)分模型的是()。

A.線性概率模型 B.Logit模型

C.違約概率模型.D.Prbit模型

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

20、下列關(guān)于信用局評(píng)分說(shuō)法錯(cuò)的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分一般預(yù)測(cè)消費(fèi)者違約的大小

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分一般預(yù)測(cè)消費(fèi)眷申請(qǐng)開(kāi)戶后一定時(shí)期內(nèi)違約概率，C.收益評(píng)分一般預(yù)測(cè)消費(fèi)者開(kāi)戶后給商業(yè)銀行帶來(lái)的潛在收益

D.破產(chǎn)評(píng)分一般預(yù)測(cè)消費(fèi)者破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

21、下列不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。

A.抵押 B.質(zhì)押

C.優(yōu)先性 D.產(chǎn)品類別

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

22、已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02、0.03、0.05、0.1。0.1，假設(shè)商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億，則根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為()。

A.4億、B.8億

C.10億 D.6億

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

23、如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是()。

A.0.01 B.0.012

C.0.018 D.0.03

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

24、目前，()是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

25、經(jīng)濟(jì)增加值為()減去經(jīng)濟(jì)資本與資本預(yù)期收益率的乘積。

A.營(yíng)業(yè)收入 B.稅后凈利潤(rùn)

C.交易成本 D.預(yù)期利潤(rùn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

26、當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，稱為()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口 B.負(fù)債敏感型缺口

C.利率敏感型缺口 D.匯率敏感型缺口

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

27、參考國(guó)際銀行的最佳實(shí)踐i市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的頻度最好是，在正常市場(chǎng)條件下，()向高級(jí)管理層報(bào)告一次，在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)下，需要進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)告。

A.每天B.每周 C.每月D.每季度

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

28、()是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.配置經(jīng)濟(jì)資本 B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

c.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

29、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率為每個(gè)業(yè)務(wù)單位或交易的()和經(jīng)濟(jì)資本的比率。

A.營(yíng)業(yè)收入 B.稅后凈利潤(rùn)

C.交易成本 D.預(yù)期利潤(rùn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

30、遠(yuǎn)期利率合同()。

A.是借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

B.是借款合同的附屬合同，是一種表外業(yè)務(wù)

C.與投資活動(dòng)相分離，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

D.與投資活動(dòng)相分離，是一種表外業(yè)務(wù)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

31、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值叫()。

A.市場(chǎng)價(jià)值 B.歷史價(jià)值

C.名義價(jià)值 D.公允價(jià)值

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

32、()已成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 B.持有期

C.預(yù)期利率 D.總外匯敞口

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

33、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、+監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

c.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境向一致

D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

34、下列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方式中，()是專門(mén)針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的。

A.VaR模型 B.高級(jí)計(jì)量法

c.KMV模 D.CreditMetrics模型

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

35、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是()。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

c.內(nèi)部評(píng)高初級(jí)法 D.內(nèi)部模型法

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

36、絕對(duì)信用價(jià)差是指()。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額..，.c.周定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額.D.以上都不對(duì)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

37、一般地，用正態(tài)分布描述()的分布。

A.每日股票價(jià)格 B.每日股票指數(shù)

c.股票價(jià)格每日變動(dòng)值D.股票價(jià)格每日收益率

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

38、根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同.，商業(yè)銀行的客戶可以劃分勾()。

A.法人客戶和個(gè)人客戶。

B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

D.個(gè)人客戶、單_法人客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

39、下列可以作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是()。

A.違約頻率 B.違約概率

C.不良率

D.違約率

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

40、巴塞爾委員會(huì)1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求采內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對(duì)模型進(jìn)行()，以提高模型的正確和可靠性。

A.情景分析 B.壓力測(cè)試

C.事后檢驗(yàn)

D.敏感性分析

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

41、下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是()。

A.個(gè)人因素

B.資本充足性

c.管理水平D.流動(dòng)性

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

42、下列因素中，不是Altrnan的z基本模型所關(guān)注的因素是()。

A.流動(dòng)性 B.盈利性

c.資本化程度 D.杠桿比率

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c43、20世紀(jì)60年代，()的推出促使信用評(píng)分技術(shù)取得了極大發(fā)展，并迅速擴(kuò)展到其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域

A.支票 B.匯票

C.銀行卡

D.信用卡

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

44、如果銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該()，如果該模型只是用于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平應(yīng)該()。

A.取低無(wú)所謂 B.取高無(wú)所謂

c.取低取高 D.取高取低

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

45、合規(guī)管理文化是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中形成的。是全體員工統(tǒng)一于風(fēng)險(xiǎn)管理方向上的某種思想、()、道德規(guī)范和行為方式的集合。，A.價(jià)值標(biāo)準(zhǔn) B.勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)

c.社會(huì)標(biāo)準(zhǔn) D.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

46、下列屬于商業(yè)銀行員工失職違約風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的是()。

A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易 B.有組織的工人運(yùn)動(dòng)

c.缺乏崗位輪換機(jī)制 D.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

47、抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于哪類操作風(fēng)險(xiǎn)。()。

A.員工因素 B.內(nèi)部流程

c.系統(tǒng)缺陷 D.外部事件

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

48、管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的哪一類內(nèi)容()。

A.結(jié)算/支付錯(cuò)誤 B.財(cái)會(huì)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

c.文f牛/合同缺陷 D.產(chǎn)品設(shè)計(jì)錯(cuò)誤

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

49、現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)方商業(yè)銀行屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的()。

A.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告 B.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

c.交易/定價(jià)錯(cuò)誤 D.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

50、商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務(wù)屬于()風(fēng)險(xiǎn)

A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷 D.外部事件

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

51、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括()和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

A.員工的必要知識(shí)不足 B.業(yè)務(wù)流程無(wú)效

C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善 D.外部欺詐

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

52、商業(yè)銀行在辦理代理業(yè)務(wù)中遵循的原則是()。

A.加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理 B.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

C.確保?？顚Ｓ?D.不墊款原則

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

53、商業(yè)銀行面臨的可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)是指很難規(guī)避和降低，甚至無(wú)能為力，但可以通過(guò)制定應(yīng)急和連續(xù)方案一()業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

A.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)

C.合同

B.內(nèi)部控制措施

D.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的物

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

54、業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是()

A.承包方 B.客戶

C.商業(yè)銀行 D.責(zé)任方

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

55、系統(tǒng)無(wú)法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中盼()風(fēng)險(xiǎn)。

A.、數(shù)據(jù)/信息錯(cuò)誤 B.t違法系統(tǒng)安全規(guī)定

c.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

56、金額輸入錯(cuò)誤屬于系統(tǒng)缺陷中的()風(fēng)險(xiǎn)。

A.數(shù)據(jù)/信息錯(cuò)誤 B.違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

57、銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級(jí)過(guò)程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于（A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素、D.外部事件

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

58、外部人員的故意欺詐屬于()風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素 D.外部事件

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

59、()是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。

A.完善的人力資源培訓(xùn)制度 B.良好的人員管理

c.良好的資本構(gòu)成 D.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

60、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的()。

A.外部監(jiān)管 B.資產(chǎn)限制

C.內(nèi)部控制 D.人事管理

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c 61、下列不屬手經(jīng)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)的是()。

A一總資產(chǎn)凈回報(bào)率 B.資本充足率)風(fēng)險(xiǎn)

C.成本收入比 D.股本凈回報(bào)率

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

62、以下哪個(gè)屬于個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)()。

A.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商與客戶串通，騙取個(gè)人住房貸款

B.為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶發(fā)放個(gè)人消費(fèi)貸款

C抵押物未進(jìn)行抵押登記

D.未對(duì)質(zhì)押物進(jìn)行真實(shí)性驗(yàn)證

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

63、()是當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題。

A.內(nèi)部欺詐 B.合規(guī)問(wèn)題

C.技能問(wèn)題 D.法律問(wèn)題

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

考試論壇

64、合規(guī)管理文化是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中形成的，是全體員工統(tǒng)一于風(fēng)險(xiǎn)管理方向上的某種思想、()、道德規(guī)范和行為方式的集合。

A.價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)B.勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)

C.社會(huì)標(biāo)準(zhǔn) D.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

65、操作風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是()。

A.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理 B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量

C.對(duì)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行決策 D.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

66、銀行的員工在工作中自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際是錯(cuò)誤的方式工作屬于人員因素中的哪一類原因造成的損失?()

A.知識(shí)技能匱乏

C.內(nèi)部欺詐

B.失職違約

D.違反用工法

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

67、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中的哪一類原因造成的損失?()

A.知識(shí)技能匱乏 B.失職違約

C.內(nèi)部欺詐 D.核心員工流失

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

68、下列屬于商業(yè)銀行員工失職違約風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的是()。

A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易 B.有組織的工人運(yùn)動(dòng)

c.缺乏崗位輪換機(jī)制 D.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

69、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括()。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.應(yīng)急方案

Co戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

70、管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的哪一類內(nèi)容?()

A.結(jié)算/支付錯(cuò)誤 B.財(cái)會(huì)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

C.文件/合同缺陷 D.產(chǎn)品設(shè)計(jì)錯(cuò)誤

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

71、有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確造成未履行必要的匯報(bào)義務(wù)發(fā)生的損失屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中()內(nèi)容之一。

A.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告 B.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

C.交易/定價(jià)錯(cuò)誤 D.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

72、現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)方商業(yè)銀行屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中()內(nèi)容之一。

A.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告 B.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

C.交易/定價(jià)錯(cuò)誤 D.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

73、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因?yàn)闊o(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成()的可能。

A.損失 B.破產(chǎn)

C.損失或破產(chǎn) D.經(jīng)營(yíng)中斷

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

74、巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的，以下哪些屬于流動(dòng)性資產(chǎn)?()

A可用于抵押的政府債券 B活期存款

C.定期存款D.應(yīng)付賬款

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

75、在計(jì)算資產(chǎn)的流動(dòng)性時(shí)，()的資產(chǎn)均要從各類流動(dòng)性資產(chǎn)中扣除。

A.現(xiàn)金 B.抵押給第三方的資產(chǎn)

C.同業(yè)拆借D.抵押融資

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b 76、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，資產(chǎn)數(shù)量與()負(fù)債數(shù)量的構(gòu)成狀況。

A.到期 B.未到期

C.立刻 D.將來(lái)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

77、哪一個(gè)屬于聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容()。

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn) B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

c.確保實(shí)現(xiàn)承諾 D.管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

78、現(xiàn)在的危機(jī)管理手段核心是()。

A.辯護(hù) B.否認(rèn)

C化敵為友 D.推卸責(zé)任

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

79、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，采取的措施是()。

A.采取必要措施

B.密切關(guān)注

C.盡量避免或高度重視

D.接受風(fēng)險(xiǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

80、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性低而且影響輕微的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，采取的措施是()

A.采取必要措施 B.密切關(guān)注

C.盡量避免或高度重視 D.接受風(fēng)險(xiǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

81、商業(yè)銀行()的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

82、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是()。

A.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

c.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

83、假設(shè)隨機(jī)變量x服從二項(xiàng)分布B(10，0.1)，則隨機(jī)變量x的均值為()，方差為()。

A.1.0.9

B.0.9，1

C.1，l

D.0.9, 0.9

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

84、()是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.自我對(duì)沖 D.市場(chǎng)對(duì)沖

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

85、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于，()。

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)分散 D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

86、下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是()。

A.收益率與價(jià)格反向變動(dòng)B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)

C.久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大D.久期公式中的D為修正久期

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

87、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行()的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。

A.高級(jí)管理層 B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì) D.股東大會(huì)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

88、風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念 B.知識(shí)

C.制度 D.內(nèi)部控制

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

89、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是()之

A.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

B·風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

c.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東甸報(bào)的重要手段

D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)臉，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

90、商業(yè)銀行通過(guò)制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行()。

A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

二、多選題（多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給曲的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。）

91、商業(yè)銀行貸款承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有()。

A.公司違約、破產(chǎn)或信用等級(jí)降低等信用風(fēng)險(xiǎn)

B.銀行破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行擠兌的風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.借款企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遭受嚴(yán)重?fù)p失的風(fēng)險(xiǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d

92、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括()。

A.內(nèi)部環(huán)境和目標(biāo)設(shè)定 B.事件識(shí)別和風(fēng)鹼評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)反映和控制活動(dòng) D.內(nèi)部環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)衡量

E.信息和交流以及監(jiān)控

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

93、依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

E.安全管理階段

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

94、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額

B.根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策

C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

D.全面掌握商業(yè)銀行豹整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

E.建立有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊(cè)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d

95、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則有()。

A.董事會(huì)成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色.，有能力對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)事物作出正確的判斷

B.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

c.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會(huì)對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)

D.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控裁部門(mén)的作用

E.董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e

96、商業(yè)銀行高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理的主要職責(zé)是()。

A.審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序

B.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策

C.制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

D.了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

E.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，以至能有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e

97、以下是屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的是()。

A.利用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)生成每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告，5自動(dòng)比較風(fēng)險(xiǎn)限額的使用量和限額標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而識(shí)別主要的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域

B.商業(yè)銀行在交易復(fù)雜的金融衍生品時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)定期審核定價(jià),模型的精確性和適用性，并完整記錄和監(jiān)督定價(jià)/分析模型豹修正工作

c.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用

D.參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行

E.參與具體業(yè)務(wù)部門(mén)或金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c

98、除了最基本、最常用的制作風(fēng)險(xiǎn)清單法外，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法還有()o

A.分解分析法B.頭腦風(fēng)暴法

C.專家調(diào)查列舉法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

E.情景分析法

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e

99、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)()。

A.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B.滿足不同職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求

C更顯管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求

D.所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性

E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： c, d, e

100、根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重以下內(nèi)容()。

A.識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn) B.識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況

C.識(shí)別和評(píng)價(jià)投資管理狀況 D.識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況

E.識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e 101、商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，、分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()

A.易貨交易

B.發(fā)生處理方式異常的交易

c.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個(gè)人長(zhǎng)期使用，D.互為提供擔(dān)保或連環(huán)提供擔(dān)保戡與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e

102、家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，其中下列說(shuō)法正確的有()

A.如果某人過(guò)去借款總能及時(shí)、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價(jià)格從商業(yè)銀行獲得貸款

B.資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大

c.在期望收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易違約

D.一般來(lái)說(shuō)，收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

E.一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行對(duì)高科技企業(yè)貸款往往比較放心

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d

103、以下關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)，說(shuō)法正確的是()。

A.從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段

B.信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的鐳儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)得分來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

c.20世紀(jì)90年代以后，信用評(píng)分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)臉管理中得到戶泛應(yīng)用，該模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率

E.一般來(lái)說(shuō)，違約概率模型需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義并在此基礎(chǔ)上積累至少10年的數(shù)據(jù)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

104、P對(duì)貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要是通過(guò)計(jì)量借款人的違約損失率來(lái)實(shí)現(xiàn)的，影響違約損失率的因素主要有()。

A.直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)的產(chǎn)品因素。如清償優(yōu)先性等

B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

c.與特定的借款企業(yè)相關(guān)的公司因素，主要表現(xiàn)為企業(yè)的融資杠桿率和企業(yè)融資結(jié)構(gòu)下的相對(duì)清償優(yōu)先性

D.行業(yè)因素

E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e

105、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?()

A.不良資產(chǎn)/貸款率B.預(yù)期損失率

C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙 D.不良貸款撥備覆蓋率

E.違約損失率

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

106、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告應(yīng)包括以下哪些內(nèi)容?()

A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B.地區(qū)和客戶機(jī)構(gòu)情況

C.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

D次級(jí)資產(chǎn)，有擔(dān)保和未擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)

E.對(duì)不良貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

107、匯率風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)產(chǎn)生的原因不同大致可以分為()。

A.外匯交易風(fēng)險(xiǎn) B.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

c.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn) D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn).E.利率風(fēng)險(xiǎn)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c

108、金融期貨和約主要有()。

A.利率期貨

C.房地產(chǎn)期貨

E.股票指數(shù)期貨

B.大豆期貨

D.貨幣期貨

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d, e

109、從國(guó)際、國(guó)內(nèi)銀行的良好實(shí)踐看，我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策田程序應(yīng)主要包括以下核心內(nèi)容()。

A.交易賬戶的劃分依據(jù)

B.交易賬戶劃分的目的、適用范圍和交易賬戶的定義一

C.列入交易賬戶的金融工具種類

D.列入交易賬戶的頭寸應(yīng)符合的條件和明顯不能列入交易賬戶的頭寸

E.交易標(biāo)識(shí)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e

110、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是，()

A.市場(chǎng)價(jià)值 B.歷史價(jià)值

C.名義價(jià)值 D.公允價(jià)值

E.市值重估

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c 111、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常時(shí)由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算，目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有()

A.巴塞爾委員會(huì)法B.經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ头?/p>

C.方差——協(xié)方差法D.歷史模型法

E.蒙特卡洛法

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： c, d, e

112、人員因素引起的操作劂險(xiǎn)是指商嬗銀行員歪發(fā)生()商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良黲響的風(fēng)險(xiǎn)。

A.內(nèi)部欺詐 B.失職違約

C.員工的知識(shí)技能匱乏 D.違法犯罪

E.核心員工流失

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

113、以下哪些屬于隨部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)()

A.文件缺陷 B.會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

C.錯(cuò)誤報(bào)告 D.銀行員工知識(shí)缺乏

E.支付錯(cuò)誤

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

114、以下哪些內(nèi)容屬于流程無(wú)效造成銀行內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。()。

A.缺乏必要的流程 B.依賴手工錄入

C.管理信息不及時(shí) D.項(xiàng)目資金不足

E.流程發(fā)生沖突

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e

115、監(jiān)管部門(mén)參與市場(chǎng)約束的作用表現(xiàn)在()。

A.實(shí)施懲戒B.指導(dǎo)市場(chǎng)參與者

C.建立風(fēng)險(xiǎn)的處置和退出機(jī)制D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)

E.引導(dǎo)公眾對(duì)銀行業(yè)務(wù)的選擇

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

116、關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定量信息披露的主要內(nèi)容包括()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.股權(quán)頭寸風(fēng)險(xiǎn)

C.外匯風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn)

E.商品風(fēng)險(xiǎn)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

117、自我評(píng)估法評(píng)估商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)主要從.()兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A.損失發(fā)生的概率 B.損失事件的數(shù)量

C.損失程度 D.損失的強(qiáng)弱

E.損失金額

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, e

118、以下哪些內(nèi)容屬于自我評(píng)估的策略()

A.保持原有的企業(yè)文化

B.建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

C.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制

D.確保程序持續(xù)改進(jìn)

E.將制度的被動(dòng)執(zhí)行改為主動(dòng)差錯(cuò)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e

119、自我評(píng)估運(yùn)用的方法包括()。

A.流程分析法 B.情景模擬法

c.引導(dǎo)會(huì)議法 D.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法

E.調(diào)查問(wèn)卷法

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

120、自我評(píng)估的工作流程氆重括()以及報(bào)告自我評(píng)估置作與日常監(jiān)控五個(gè)階段。

A.金員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告 B.作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

C.控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估

D.制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

E.風(fēng)險(xiǎn)的衡量與報(bào)告

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

121、以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺(tái)業(yè)務(wù)?()

A.賬戶管理 B.存取款

C.票據(jù)憑證審核D.商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)、E.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c

122、以下哪些屬于法人信貸業(yè)務(wù)?()

A.賬戶管理 B.存取款

C.票據(jù)憑證審核 D.商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)

E.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： d, e

123、以下哪些屬于賬戶管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?()。

A.柜員為無(wú)證客戶開(kāi)立賬戶

B.不按照規(guī)定辦理賬戶資金凍結(jié)業(yè)務(wù)

C.無(wú)變更申請(qǐng)書(shū)為存款人變更賬戶名稱

D.審查人員隱瞞信貸審查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題

E.惡意查詢客戶賬戶信息，偽造支款憑證。

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

124、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用主要包括()

A.最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失 B.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)

C.提高商業(yè)銀行的聲譽(yù) D.提高股東價(jià)值

E.保持與媒體的良好接觸

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

125、以下屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的有()。

A.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) B.客戶風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) D.自然風(fēng)險(xiǎn)

E.品牌風(fēng)險(xiǎn)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

126、銀行的監(jiān)管理念是()。

A.管法人 B.管風(fēng)險(xiǎn)

C.管消費(fèi)者D.提高透明度

E.管內(nèi)控

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e

127、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)檢測(cè)評(píng)價(jià)原則包括準(zhǔn)確性原則、保密性原則和()o

A.公開(kāi)性原則 B.法人合并原則

C.持續(xù)性原則 D.及時(shí)性原劐

E.可比性原則

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e

128、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心指標(biāo)種類包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平類 B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類

C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類 D.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量類

E.經(jīng)營(yíng)類

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c

129、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)包括()。

A.盈利能力 B.負(fù)債率

C.準(zhǔn)備金充足程度 D.資本充足程度

E.資本收益率

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d

130、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要內(nèi)容包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況 B.公司治理和人員素質(zhì)及管理

C.外部事件 D.內(nèi)部控制和管理信息系統(tǒng)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理體系和計(jì)量模型

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e

三、判斷題（判斷題(共15題，每小題1分，共15分)）

131、在外匯交易和衍生品交易過(guò)程中，大多數(shù)商業(yè)銀行都是以做市商的方式向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

132、.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)，通常指交易對(duì)手因經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況不佳而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

133、商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒(méi)有明顯區(qū)別。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

134、商業(yè)銀行具備目標(biāo)明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

135、商業(yè)銀行能否有效運(yùn)用數(shù)量模型來(lái)正確評(píng)價(jià)自身的風(fēng)險(xiǎn)/收益水平，被認(rèn)為是商業(yè)銀行長(zhǎng)期發(fā)展的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

136、貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類一般是綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)僅僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

137、商業(yè)銀行在進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量時(shí)，如果采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，則無(wú)需估計(jì)違約概率。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

138、在對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，調(diào)查、識(shí)別個(gè)人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)調(diào)查可能影晦第一還款來(lái)源的因素。比如，主要收入來(lái)源為工資收入的，應(yīng)檢查其提供的商業(yè)銀行存單等財(cái)產(chǎn)狀況。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

139、遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包含遠(yuǎn)期外匯交易和遠(yuǎn)期利率和約()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

140、股票價(jià)格的不利變動(dòng)不會(huì)給銀行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

141、劃分銀行賬戶和交易賬戶是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)，也是準(zhǔn)確計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的基礎(chǔ)()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

142、銀行監(jiān)管的公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)平等的對(duì)待所有參與者。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

143、銀行監(jiān)管韻效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用資源，提高監(jiān)管效率，要努力提高監(jiān)管成本。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

144、“有所為，有所不為”是銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)之一。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

145、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)如市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性減弱;市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性增強(qiáng)。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

第二篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)

一、單選題：

1、公司治理結(jié)構(gòu)是一種據(jù)以對(duì)工商公司進(jìn)行和的體系。（A）

A.管理控制B.發(fā)展完善 C.保護(hù) 控制 D.管理發(fā)展

2、銀行公司治理的核心是在、分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實(shí)現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價(jià)值最大化目標(biāo)，而建立的（理）事會(huì)、高級(jí)管理層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。（D）

A.財(cái)產(chǎn)權(quán) 管理權(quán) B.所有權(quán) 管理權(quán) C.控制權(quán) 管理權(quán) D.所有權(quán) 經(jīng)營(yíng)權(quán)

3、董（理）事會(huì)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)構(gòu)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān) 責(zé)任。(B)A.最高管理最終 B.最高決策最終 C.最高管理最大 D.最高決策全面

4、董（理）事會(huì)通過(guò)其和風(fēng)險(xiǎn)管理委會(huì)員進(jìn)行銀行風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督。(B)A.薪酬管理委員會(huì) B.審計(jì)委員會(huì) C.提名委員會(huì) D.財(cái)務(wù)委員會(huì)

5、在農(nóng)村信用社的公司治理中，存在著三會(huì)一層的實(shí)際均控制權(quán)在內(nèi)部人，獲得事實(shí)上資源權(quán)，即所謂的內(nèi)部人控制。(A)

A.支配 B.管理 C.所有 D.變現(xiàn)

6、下面哪些不是內(nèi)部控制的內(nèi)容。(B)A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與控制、C.內(nèi)部控制措施 D.信息交流與反饋 E.監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正 F、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

7、合規(guī)文化本質(zhì)在于注重職工的和價(jià)值取向。（A）

A.自覺(jué)性 B.自律性 C.合規(guī)性 D.專業(yè)性

8.常見(jiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。(B)A.外部欺詐 B.違約風(fēng)險(xiǎn) C.法律風(fēng)險(xiǎn) D.道德風(fēng)險(xiǎn) 9.銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行從戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理文化等全方位入手，以為基礎(chǔ)，對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)所有層級(jí)和部門(mén)的全部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的統(tǒng)一度量和控制。(B)A.資產(chǎn) B.資本 C.利潤(rùn) D.收入 E.人員 10.銀行業(yè)作為一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)并承擔(dān)、獲取風(fēng)險(xiǎn)收益的特殊行業(yè)。(D)A.風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散 B.社會(huì)義務(wù) C.風(fēng)險(xiǎn)壓力 D.風(fēng)險(xiǎn)損失

二、多選題：

1、銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹哪些原則。(ABCD)A.全面 B.審慎 C.有效 D.獨(dú)立

2、下列哪些概念屬于企業(yè)文化范疇：（ABCDEF）

A.共同意識(shí)、B.價(jià)值觀念、C.經(jīng)營(yíng)理念、D.制度規(guī)范、E.行為準(zhǔn)則、F.品牌形象

3、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)要樹(shù)立的合規(guī)文化理念包括：(ABCDE)A.合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值 B.合規(guī)從高層做起 C.合規(guī)人人有責(zé) D.主動(dòng)合規(guī) E.有效互動(dòng) 4.銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要特征包括：(ABCDE)A.客觀性、B.隱蔽性、C.擴(kuò)散性、D.加速性、E.可控性 5.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)《有效銀行監(jiān)管的核心原則》和《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面哪些屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)。(ABEF)A.信用風(fēng)險(xiǎn)、B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、C.交易風(fēng)險(xiǎn)、D.投資風(fēng)險(xiǎn)、E.操作風(fēng)險(xiǎn)、F.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。6.風(fēng)險(xiǎn)的基本構(gòu)成要素包括：（ABC）

A.風(fēng)險(xiǎn)因素、B.風(fēng)險(xiǎn)事件、C.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果、E.風(fēng)險(xiǎn)損失

7、事權(quán)劃分是指在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，對(duì)會(huì)核算等事項(xiàng)，按照哪些內(nèi)容，相應(yīng)確定不同級(jí)別會(huì)計(jì)人員處理權(quán)限的一種內(nèi)部控制方法。（ABC）

A.管理權(quán)限、B.業(yè)務(wù)種類、C.金額大小 D.職務(wù)級(jí)別E.風(fēng)險(xiǎn)程度

8.在我國(guó)銀行管理實(shí)踐中，操作風(fēng)險(xiǎn)分為：(ABCD)A.人員、B.流程、C.IT系統(tǒng)及技術(shù)、D.外部事件 9.操作風(fēng)險(xiǎn)分為哪幾類。（ABCD）

A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

B.員工、C.信息科技系統(tǒng)、D.外部事件

10.風(fēng)險(xiǎn)處理的方法主要有：(ABCDE)A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、B.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、C.分散風(fēng)險(xiǎn)、D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) E.承擔(dān)與補(bǔ)救措施。

三、判斷題：

1、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理中，都存在制衡過(guò)少將導(dǎo)致效率的降低，制衡過(guò)多往往導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易大量發(fā)生和信息不透明，形成違法違規(guī)的問(wèn)題。（×）

2、在農(nóng)村信用社的公司治理中，經(jīng)營(yíng)層是最高決策機(jī)構(gòu)。（×）

3、銀行與股東（社員）之間的關(guān)聯(lián)交易是規(guī)避銀行風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑。（×）

4.風(fēng)險(xiǎn)與損失兩者有著密切的關(guān)聯(lián)關(guān)系,風(fēng)險(xiǎn)是損失的條件，損失是風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果，但風(fēng)險(xiǎn)并不必然有損失。（√）5.人們?cè)谧非竽繕?biāo)的同時(shí)，為降低和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，利用各種手段識(shí)別、分析、計(jì)量、管理、控制和化解風(fēng)險(xiǎn)的決策與行動(dòng)過(guò)程就是風(fēng)險(xiǎn)管理。

6.除自然災(zāi)害、恐怖襲擊、盜搶欺詐等外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)損失外，操作風(fēng)險(xiǎn)大多是在銀行可控范圍內(nèi)的外生風(fēng)險(xiǎn)，而信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更多的則是一種內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)。（×）7.中小金融機(jī)構(gòu)還可購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)或與第三方簽訂合同，并將其作為緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)的一種方法，不要過(guò)分強(qiáng)調(diào)控制措施的作用。（×）

8.對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，一般原則是風(fēng)險(xiǎn)高收益高，風(fēng)險(xiǎn)低收益低，風(fēng)險(xiǎn)與收益存在對(duì)應(yīng)關(guān)系，它們是一種投資風(fēng)險(xiǎn)或帶有投機(jī)性的風(fēng)險(xiǎn)。（√）

四、名詞解釋：

1、銀行公司治理：指控制、管理銀行的一種機(jī)制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

2、農(nóng)村信用社 “三會(huì)一層”：是指社員代表大會(huì)、理（董）事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層。

3、內(nèi)部控制：是指銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

4.內(nèi)部控制措施：是指銀行內(nèi)部控制體系具體實(shí)施控制的方式、方法和過(guò)程，即對(duì)所確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)采取的防范、控制和化解的必要手段，以及保證銀行發(fā)展戰(zhàn)備和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)而制定的政策、程序。

5.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理：是指銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量（評(píng)估）、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋等方法，預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移或承受經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，在追逐利益的同時(shí)，維護(hù)銀行安全的行為。6.銀行風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散性：銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)損失或失敗，不僅影響自身的生存和發(fā)展，更突出的是導(dǎo)致眾多儲(chǔ)蓄者和投資者的損失或失敗。

五、簡(jiǎn)答題：

1、銀行公司治理和內(nèi)部控制有什么關(guān)系？

答：銀行公司治理是指控制、管理銀行的一種機(jī)制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實(shí)現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價(jià)值最大化目標(biāo)，而建立的（理）事會(huì)、高級(jí)管理層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制

銀行內(nèi)部控制是指銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

公司治理是銀行的整體組織與運(yùn)作，內(nèi)部控制是銀行經(jīng)營(yíng)層面的制度及其實(shí)施。二者各有側(cè)重又相輔相成。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別都包含哪些內(nèi)容？

答：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要任務(wù)是識(shí)別出銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露情況，重點(diǎn)解決以下幾個(gè)問(wèn)題：不同的銀行業(yè)務(wù)將會(huì)分別面臨哪些操作風(fēng)險(xiǎn)，什么因素會(huì)導(dǎo)致這些風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，這些風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率如何，可能產(chǎn)生何種影響或多大損失。3．簡(jiǎn)述案件與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系？

答：操作風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)生銀行案件的主要根源，案件是操作風(fēng)險(xiǎn)的重要表現(xiàn)形式。在操作風(fēng)險(xiǎn)七種類型中，有兩大類可直接導(dǎo)致銀行案件，即內(nèi)部欺詐和外部欺詐。主要表現(xiàn)形式是違法違規(guī)操作，直接后果是犯罪和案件。4．簡(jiǎn)要論述良好的內(nèi)部控制應(yīng)該具備哪五個(gè)特征？

答：（1）有效性。內(nèi)部控制機(jī)制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國(guó)家和監(jiān)管部門(mén)的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實(shí)處，成為所有員工嚴(yán)格遵守的行動(dòng)指南。制度面前人人平等，執(zhí)行內(nèi)控制度不能存在任何例外，任何人不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)力。

（2）審慎性。為了使各種風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)，建立內(nèi)控制度必須以審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，要充分考慮到業(yè)務(wù)過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和容易發(fā)生的問(wèn)題，并據(jù)此設(shè)立適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦颉⒖刂撇襟E、補(bǔ)救措施來(lái)避免和減少風(fēng)險(xiǎn)。

（3）全面性。內(nèi)部控制必須滲透到銀行機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門(mén)和崗位，不能留有任何死角和空白，力求做到無(wú)所不控。

（4）及時(shí)性。內(nèi)部控制的建立和完善，要跟上業(yè)務(wù)和形勢(shì)發(fā)展的需要。開(kāi)設(shè)新的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)種類，必須樹(shù)立“內(nèi)控先行”的思想。首先建章立制，采取有效的控制措施，即使在金融創(chuàng)新的領(lǐng)域，也不能因?yàn)榉蓻](méi)有規(guī)定或監(jiān)管當(dāng)局沒(méi)有規(guī)定而不采取必要的控制措施。

（5）獨(dú)立性。內(nèi)部控制的檢查、評(píng)價(jià)部門(mén)必須獨(dú)立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門(mén)，直接的操作人員和直接的控制人員必須適當(dāng)?shù)姆珠_(kāi)，并向不同的管理人員報(bào)告工作；在存

在管理人員職責(zé)交叉的情況下，要為負(fù)責(zé)控制的人員提供可以直接向最高管理層報(bào)告的渠道。

6.在制定內(nèi)部控制規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程時(shí)要堅(jiān)持哪兩項(xiàng)原則？

答：一是“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行” 原則；二是“”開(kāi)辦一項(xiàng)業(yè)務(wù)、出臺(tái)一項(xiàng)制度、建立一項(xiàng)流程” 原則。

六.論述題：做好銀行案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作應(yīng)采取哪些措施？

(1).完善公司（法人）治理機(jī)制(2).建立健全案件防控責(zé)任制度(3).加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)(4).下大力氣狠抓執(zhí)行力建設(shè)(5).增強(qiáng)稽核和業(yè)務(wù)檢查的有效性(6).建立案件責(zé)任追究制度(7).強(qiáng)化科技系統(tǒng)技防功能(8).建立科學(xué)的激勵(lì)約來(lái)機(jī)制

(9).培育良好的企業(yè)文化、風(fēng)險(xiǎn)文化、合規(guī)文化。(10).加強(qiáng)對(duì)案防工作的監(jiān)管

第三篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

風(fēng)險(xiǎn)管理試題

（一）單選題

在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。1.目前，（）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20 3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（）。

A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過(guò)在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（）交易來(lái)達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。A.套期保值B.投資組合C.投機(jī)D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利

5.按《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。

A.持有待售類資產(chǎn)B.持有到期的投資C.貸款D.應(yīng)收款 6.下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是（）。

A.利率增加500基點(diǎn)B.信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)C.正常經(jīng)營(yíng)狀況D.主要貨幣相對(duì)于美元升值15% 7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ) C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但絕不等同于損失本身

（二）多選題

在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.外部欺詐/盜竊B.洗錢(qián)C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定

（三）判斷題

請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。10.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）參考答案

（一）單選題 A 2 B 3 C 4 A5 A 6 C 7 C

（二）多選題8 ABC 9 AB

（三）判斷題10 F 單項(xiàng)選擇題

1．有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A．商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C 2．有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A．商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：C 3．()方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

A．歷史模擬法B．方差－協(xié)方差法C．標(biāo)準(zhǔn)法D．蒙特卡洛模擬法

答案：B多項(xiàng)選擇題 1．損失的可能性有以下(AC)表現(xiàn)形式。

A．實(shí)際收益小于預(yù)期收益 B．實(shí)際收益大于預(yù)期收益C．實(shí)際成本大高于預(yù)期成本 D．實(shí)際成本低于預(yù)期成本 2．以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中，正確的是（）。A．會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系

B．會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益 C．會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

D．會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)（累計(jì)虧損）和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

答案：BCD 3．在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是（）。A．所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。B．出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C．具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。D．出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。答案：AC判斷題

1．操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。()答案：√ 2．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。()答案：√

3．通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。()答案：√第二章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)知識(shí)點(diǎn)練習(xí)（僅供參考）

一、單項(xiàng)選擇題（在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。）

【1】公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決（）關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

A、委托B、委托—代理C、代理D、風(fēng)險(xiǎn)管理【2】下列不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標(biāo)的是（）。

A、確保國(guó)家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)；

C、確保風(fēng)險(xiǎn)管理人員利益的實(shí)現(xiàn)；D、確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整【3】商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹的原則是（）。

A、全面、審慎、有效、獨(dú)立B、全面、審慎、有效C、全面、審慎D、審慎【4】先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段 B、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)C、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)支持商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略

D、應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對(duì)待【5】（）是商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行管理的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D、董事會(huì)

【6】監(jiān)事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)責(zé)任，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)管、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制等（）工作。

A、監(jiān)察B、審計(jì)C、信貸D、會(huì)計(jì) 【7】（）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)管理水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平來(lái)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制種類業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D、董事會(huì) 【8】下列不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額

B、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查【9】不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)承擔(dān)的職能是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、風(fēng)險(xiǎn)控制【10】各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)的（）最終責(zé)任。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)控制／管理決策C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量【11】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) 【12】（）是通過(guò)系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。A、控制風(fēng)險(xiǎn)B、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)D、分析風(fēng)險(xiǎn)

【13】將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，例如直接和間接、財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)、政治性和經(jīng)濟(jì)性風(fēng)險(xiǎn)因素等。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹(shù)分析方法

【14】風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹(shù)分析方法

【15】通過(guò)有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹(shù)分析方法

【16】將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。例如，可將匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響因素作進(jìn)一步的分析。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹(shù)分析法D、分解分析法【17】通過(guò)圖解法來(lái)識(shí)別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹(shù)分析方法

【18】集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，包含完整、強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。

A、中小型B、大中型C、大型D、小型【19】國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法，例如針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的（）。

A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）。A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型【21】國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法，例如針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（）等，已成為現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要標(biāo)志。A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)

B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型

【22】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，采用（）等其他分析手段進(jìn)行補(bǔ)充。A、壓力測(cè)試B、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)D、分析風(fēng)險(xiǎn)

【23】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見(jiàn)的方式,來(lái)區(qū)分系統(tǒng)“針實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、后臺(tái)B、中臺(tái)C、前臺(tái)D、后臺(tái)和中臺(tái) 【24】（）是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。

A、制作風(fēng)險(xiǎn)清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹(shù)分析方法

二、多項(xiàng)選擇題(在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中有二個(gè)至五個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。)【1】巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則：

A董事會(huì)成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)事務(wù)作出正確判斷； B、董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹； C、董事會(huì)應(yīng)界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)利及責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制； D、董事會(huì)應(yīng)保持對(duì)高管層的監(jiān)督；

E、董事會(huì)和高管層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及外部審計(jì)部門(mén)及內(nèi)控部門(mén)的作用；

【2】我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。A、完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度，和決策程序；

B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)；C、建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制； D、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。

【3】集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價(jià)格核準(zhǔn)能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)直接參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程之外，（）等，在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中同樣起到至關(guān)重要的作用。

A、財(cái)務(wù)管制部門(mén)B、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)C、法律／合規(guī)部門(mén)D、外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)E、辦公室【5】?jī)?nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括（）。

A、經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門(mén)工作情況B、內(nèi)部控制的健全性和有效率 C、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、控制程序的適用性和有效性

D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況E、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性【6】風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是（）得以有效實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。

A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟(jì)資本配置D、會(huì)計(jì)資本E、會(huì)計(jì)結(jié)算

【7】風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取（）等措施，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。A、分散B、對(duì)沖C、轉(zhuǎn)移D、規(guī)避E、補(bǔ)償

三、判斷題（請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。判斷題答錯(cuò)一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）

【1】分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的缺點(diǎn)是，難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力A、對(duì)

B、錯(cuò)

【2】參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施可采用從基層業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式。A、對(duì)

B、錯(cuò) 【3】高級(jí)管理層需要的是非常具體的頭寸報(bào)告。A、對(duì)

B、錯(cuò)

【4】董事會(huì)通常指派內(nèi)部審計(jì)部門(mén)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。A、對(duì)

B、錯(cuò) 單項(xiàng)選擇題

答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B

第四篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

Sample Questions(RM)

Group One Brief analysis

I.A large-size company is planning to operate at overseas markets.How do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this company? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future outcome(s).(2)As the three-stage approach to risk management indicates, the first step is to identify risks.Risks include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from non-compliance in the new business environment;business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment;market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, commodity price.II.Analyze the possible risks for a construction contract.My analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of risks.A construction contract can get a company involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity risk.It refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by the client in making payments.This may lead to the need to borrow funds thereby raising costs.(3).Operational risk.When a company is awarded a construction contract in a new country, it is likely to involve a number of operational risks such as availability of staff, different working practices, availability of raw materials.Besides, we need to take account of cultural differences, language problems, clarity on roles and responsibilities o the joint venture partners.Moreover, there may exist possibilities for fraud, etc.III.In comparison with developed markets, firms operating in emerging markets may have to deal with obvious or hidden risks.You are required to discuss some strategies that can be adopted in risk management.As people look at emerging markets, there are a wide range of risks that may occur, totally unexpected events are more likely to happen, and there is greater volatility.Therefore, we probably need to do a number of things as below:(1).Find out what risk is really like – thorough due diligence will pay dividends.Use independent experts who can give impartial views and highlight those risk issues that a Head Office team are unlikely to find, such as corruption, security concerns, political stability, etc;(2).Ensure that your strategy is appropriate – is it the right market, the right time and the right way to enter? A structured approach which fits with group strategy is more likely to succeed than an opportunistic investment;(3).Do not underestimate cultural issues – any investment which does not take due account of culture is likely to flounder.Make sure that these issues are understood, not only on the ground but also in Head Office, and that people are aware of their own prejudices;(4).Take a long term view – like investing on the stock markets, best returns are likely to be made by taking long term decisions and avoiding over-reaction to short term volatilities.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The risk of failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment._________________________________

2.The risk that amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds._________________________________

3.The risk that financial records do not accurately reflect the financial position of an organization._________________________________

4.The risk of loss due to adverse changes in market prices, such as interest rate risk, foreign exchange risk, commodity price risk, share price risk.__________________________________

5.The risk that a small event will produce unexpected consequences in local, regional or global systems not obviously connected with the source of the disturbance.__________________________________

Comprehensive analysis

V.In the past two years, a certain country in Europe has been said to face tough economic situations.To survive in the European Union, the country has borrowed huge debts from other members.Therefore, a couple of European major countries have decided to extend credits to this member country.You are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).What possible risks would be involved if the small country could not recover from its current crisis as expected?(possible risks plus brief analysis)(a).systemic risk.(b).sovereign risk.(c).credit risk.(d).market risk.(2).How do you measure the major impacts on the regional economy?

Firstly, drag down(set back)the regional economic growth and adversely affect the economies of other European countries.Moreover, have a negative effect on the expectations of business community.(3).Suppose you invested into this small country.What would you do to reduce(mitigate)your risks?

Judging the situation on a case-by-case basis, people have different risk appetite, so the ways of dealing with the case may vary: Firstly, withdraw your investment from this small country and put your investment elsewhere for better profits.Secondly, avoid the most vulnerable industries and switch to relatively secure projects.Moreover, suspend any expansion projects and wait for new opportunities.===

Group Two

Brief analysis

I.Analyze the possible risks arisen from liquidity problems.Discuss how to deal with these risks.Liquidity problems are quite common at marketplace.(1)In fact, liquidity risk means amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds.The case may happen to any firms.If one partner fails to make due payment, credit risk happens.It may have negative effect on the future business deals.(2).To avoid liquidity problems, people can come up with schedules of payments in and out in the immediate future.These payments should be available for most businesses together with a list of sources of funds which could be called upon at short notice.II.Industry risks may vary from market to market.Take China market for example and discuss your approach to collecting information about specific industries.A wide range of risks can be found at marketplace nowadays.To gather useful information in China, we probably need to take into account the following things:(1).Size of market – it makes a great difference to know about the actual demand;(2).Growth rate– it is different doing business in China than elsewhere in other emerging markets;(3).Number of companies in a specific industry – make sure there are adequate resources to compete with rivals;(4).Ranking risks for each industry – think about what your stance would be if it all went wrong.Could you afford to lose all your investment? If not, it may be better to reconsider and not bet the company on an investment with high risk, even if the rewards are quite enticing.III.Some people believe that relatively more risks may occur in emerging markets than in developed markets.Discuss the possible reasons from your point of view.First, political and economic instability;Second, vulnerability to natural disasters such as floods, earthquakes;poor infrastructure such as transport, utilities;reliance on a few single agricultural products and/or primary commodities.Moreover, social issues: low education levels;religion;huge population number;poor health or poverty;many local languages.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The credit risk associated with lending to the government itself or a party guaranteed by the government.___________________________

2.The risk that a counterpart may not pay amounts owed when they fall due.___________________________

3.The risk of loss due to actions on or by people, procedures, infrastructure or technology or similar which have an operational impact including fraudulent activities._____________________________

4.The risk that an organization may suffer loss as a result of environmental damage caused by themselves or others which impacts on their business._____________________________

5.The risk that the reputation of an organization will be adversely affected._____________________________

Comprehensive analysis

V.In 2011, a big economic power country has been said to reach its budget limit in spending.Moreover, a big part of its spending is from government treasury bonds.It means a huge budget deficit and possible default on its debts.In such a situation, you are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).How many possible risks would be involved if such a debt crisis happened?(possible risks plus brief analysis)(A).systemic risk.(B).sovereign risk.(C).market risk.(D).credit risk.(2).How do you measure the major impacts on the world economy as a whole?(need to point out at least two major impacts)

(A).Slow down(set back)the recovery process of the world economy and adversely affect the economies of the developing countries that heavily depend on the developed markets for trade.(B).Lower the world economic growth rate while reducing its own economic growth rate.(C).Imply a negative effect on the prospect of some industries.(3).Suppose you invested into such government bonds as a corporate entity.What would you do to mitigate your risks?(point out your ways of dealing with)People can be risk taking or risk averse, so I believe three possible ways can be considered as follows: Firstly, sell out the bonds in order to mitigate risks and choose other financial instruments for new investment.Secondly, sell part of the bonds and wait for the situation to change for better.Moreover,continue to hold the bonds as long-term investment and get the low but stable returns.

第五篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

一、單選題（單選題以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分)）

1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，哪一個(gè)更加符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理念?()

A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性

B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

c.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離

D.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的變化

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷丁瑪沖風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展階段，按時(shí)間先后排列是().A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

c.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

3、一家商業(yè)銀行發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)可能擴(kuò)散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，或者產(chǎn)生“多米諾效應(yīng)”造成系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，甚至輻射到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的各個(gè)方面，這種風(fēng)險(xiǎn)的特征稱為()。

A.不確定性 B.損益性

c.可能性D.擴(kuò)散性

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

4、()是通過(guò)投資和購(gòu)買(mǎi)與管理標(biāo)的的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生金融產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略.A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

c.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

5、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為()。

A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)

c.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn).A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

6、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)，家的借款A(yù)，應(yīng)是多方面開(kāi)展，這是基于()的風(fēng)險(xiǎn)管理策賂。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

7、如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合約違約概率是5%，那么該貸款組合中有I0筆貸款，違約的概率是()。

A.0.01

B.0.012

c.0.018

D.0.03

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

8、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)入由于種種原因不能或不愿遵合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

9、()是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按合同償還債務(wù)本息的可能性。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

10、巴塞爾委員會(huì)對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于一()首公布修改后的資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。

A.1998年5月 B.1999年6月

C.2001年1月

D.2003年4月

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

11、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)鉬行和股東利益的目標(biāo)。

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行的一項(xiàng)基本要素，如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

c.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

12、以下哪項(xiàng)不是采取集中型風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的人員必須具備的能力()。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

B.數(shù)量分析能力和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力

C價(jià)格核準(zhǔn)能力

D.模型創(chuàng)建能力和市場(chǎng)定價(jià)能力

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

13、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告能滿足不同層級(jí)和不同職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用()。

A.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B-報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定量/定性評(píng)估結(jié)果

C.提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量

D.間接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

14、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見(jiàn)的方式來(lái)區(qū)分()分析操作，因?yàn)檫@兩類操作在前臺(tái)系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)被混淆。

A.系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”

B.系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員q虛假的”

C.系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實(shí)的”

D.系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實(shí)的”

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

15、對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，一般不采用的擔(dān)保方式是()。

A.支票、匯票、本票、債券、存款單等抵押

B.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

C.定金與動(dòng)產(chǎn)留置

D.不動(dòng)產(chǎn)抵押

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

16、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)違約的定義，下列哪項(xiàng)不能視為違約()。

A.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

B債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。

C.商業(yè)銀行提高對(duì)客戶的貸款計(jì)息水平，D.債務(wù)人超過(guò)了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過(guò)了90天以上

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

17、下列關(guān)于專家判斷法的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法說(shuō)法錯(cuò)的是(.;)。

A.專家系統(tǒng)更適合于對(duì)借款人進(jìn)行是和否的二維決策專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

c.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)是依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

18、按照()不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。

A.評(píng)分的階段 B.所采用的統(tǒng)計(jì)方法

c.評(píng)分的對(duì)象 D.評(píng)分的目的 A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

19、按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為o，某1年期的零息國(guó)陵的收益率為10%,1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15%，則廢信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.04

B.0.05

C.0.95

D.0.96

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

20、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是()。

A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B.相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C.相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)

D.以上都正確

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

21、情景分析用于()。

A測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響

B.組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

c.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

D.A和C.A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

22、絕對(duì)信用價(jià)差是指()。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對(duì)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

23、在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的?()

A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

B.RAROC 2(貸款年收入一預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

c.RAROC 2(貸款年收入一各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D.以上都不對(duì)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

24、世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。

A.住房抵押貸款證券B.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

C.知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化D.資產(chǎn)支持證券

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

25、按照Altmaia的Z計(jì)分模型，下列z值中，應(yīng)當(dāng)被歸入高違約風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的是()。

A.2.52 B.2.51

C.1.91 D.1.75

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

26、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)：I0年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)()。

A.上升 B.下降

C.不變 D.不確定

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

27、黃金價(jià)格波動(dòng)歸人()

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

28、最常用的規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)、固定外匯成本的方法是()。

A.即期外匯買(mǎi)賣B.遠(yuǎn)期利率和約

c.遠(yuǎn)期外匯交易 D.遠(yuǎn)期股票買(mǎi)賣

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

29、()標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。

A.1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

B.1972年，美國(guó)芝加哥商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

C.1970年，美國(guó)紐約證券交易所開(kāi)始黃金期貨交易

D.1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)壟

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

30、目前，我國(guó)部分商業(yè)銀行采取的思路是，以()為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類，進(jìn)而按照產(chǎn)品線進(jìn)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置。

A.巴塞爾新資本協(xié)議

B.國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

C.商業(yè)銀行管理辦法

D.國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和我國(guó)的金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

31、衍生產(chǎn)品的()對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

A.衍生作用 B.杠桿作用

C.預(yù)期外匯買(mǎi)賣 D.即期外匯買(mǎi)賣

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

32、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬盧其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的()。

A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.歐元

D.所有金融工具

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

33、www.004km.cn

銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照()計(jì)價(jià)。

A.市場(chǎng)價(jià)格 B.模型定價(jià)

C.歷史成本 D.預(yù)期價(jià)格

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c34、2004年底，中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了()，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)。

A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》

C.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

D.《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

35、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計(jì)算船來(lái)的總外匯敞口頭寸是()。

A.100 B.200

C.300 D.500

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

36、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將();市場(chǎng)利率下降0銀行凈值將()。

A.上升上升 B.下降下降

C.上升下降 D.下降上升

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

37、假設(shè)一年期零息國(guó)債的收益率為10%，一年期信用等級(jí)為BBB的零息債券的收益率為15%.、違約損失率為50%，.則該BHBB債券的違約概率是()。

A.95.4%.B.91:3%

C.4.6% D.8.7%

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

38、假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒(méi)有發(fā)生違約的概率是()。

A.0.02% 4 B.99.98%

C.17% D：83%

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

39、假設(shè)某銀行50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)同時(shí)超過(guò)50%的利潤(rùn)來(lái)自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低子評(píng)級(jí)水平：按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合評(píng)價(jià)合理的是()。

A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過(guò)高，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)

B.不良率較低說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)小，盈利超過(guò)50%來(lái)自鋼鐵行業(yè)說(shuō)明盈利性好，因此，盡管比重偏大，但也沒(méi)有不妥之處

C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場(chǎng)是有效的，其過(guò)于理想化因而不適合評(píng)判貸款組合 D.盈利是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的目的，;無(wú)論什么理論都要服從這一點(diǎn)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

40、客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶()酌計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A.資產(chǎn)規(guī)模

B.經(jīng)營(yíng)管理能力

C.償債能力和償債意愿 D.所負(fù)銀行債務(wù)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

41、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至伺一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開(kāi)展，這是基于()的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

42、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行的一項(xiàng)基本要素，如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

43、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)違約的定義，下列哪項(xiàng)不能視為違約()。

A.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

B.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

C.商業(yè)銀行提高對(duì)客戶的貸款計(jì)息水平

D.債務(wù)人超過(guò)了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過(guò)了90天以上

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： c

44、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。

A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可 B.監(jiān)管活動(dòng)除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度 C.平等對(duì)待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： a

45、從本質(zhì)上說(shuō)，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包可以將最終的責(zé)任()。A.包出去了 B.轉(zhuǎn)移了 C.沒(méi)有包出去D.消滅了

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

46、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，下列不屬于這八大類的是()。

A.支付和結(jié)算 B.貸款

C.資產(chǎn)管理 D.公司金融

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： b

47、影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格 B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格 C.期權(quán)的到期期限 D.以上都是

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： d

48、以下不屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則是()。A.及時(shí)性原則 B.配比性原則 C.持續(xù)性原則 D.保密性原則

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

49、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括()。A.資本金收益率 B.凈利息收入率 C.不良貸款率 D.資產(chǎn)收益率

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 50、下列()越高表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B.核心存款比例

C.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、D.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率 A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： d

51、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是()的表現(xiàn)形式。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B.法律風(fēng)險(xiǎn) C.信用風(fēng)險(xiǎn) D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： b

52、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、;穩(wěn)健運(yùn)行和()。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定 B.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序 C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心 D.保護(hù)債權(quán)人利益

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： c

53、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)()。A.25% B.50% C.60% D.75% A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： d

54、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.外部監(jiān)督 C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)建設(shè)

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： b

55、商業(yè)銀行不能正常為客戶;提供服務(wù)屬于()風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序，B.人員因素 C.系統(tǒng)缺陷 D.外部事件

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

56、系統(tǒng)無(wú)法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中的()風(fēng)險(xiǎn)。A.數(shù)據(jù)信息錯(cuò)誤 B.違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn) A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： b

57、金額輸入錯(cuò)誤屬于系統(tǒng)缺陷中的()風(fēng)險(xiǎn) A.數(shù)據(jù)/信息錯(cuò)誤 B.違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn) A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： a

58、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括()。

A.違反貸款“三查”制度 B.地方政府行政干預(yù) C.銀行員工違規(guī) D.違反貸款授權(quán)規(guī)定 A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： b

59、外部人員的故意欺詐屬于()風(fēng)險(xiǎn)

A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序 B.系統(tǒng)缺陷 C.人員因素 D.外部事件

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 60、商業(yè)銀行在辦理代理業(yè)務(wù)中遵循的原則是()。A.加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理 B.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) C.確保?？顚Ｓ靡?D.不墊款原則

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

91、商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的因素有()。

A.資本金規(guī)模 B.貸款規(guī)模

C.儲(chǔ)蓄規(guī)模 D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

E.按揭規(guī)模

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d

92、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是.()。

A.不確定性

B.損益性

C.可能性 D.擴(kuò)散性

E.非擴(kuò)散性

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

93、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為()。

A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, e

94、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是()。

A.提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場(chǎng)信心

D.限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

E.為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e

95、商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)，具體包括()o

A.區(qū)別商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)

B.明確劃分股東董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任和利益形成的相互制衡關(guān)系

C.及時(shí)防范、發(fā)現(xiàn)和動(dòng)態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制

D.為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，保證資料的真實(shí)、合法和完整，而制定和實(shí)施的政策和程序

E.為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e

96、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門(mén)，通常其結(jié)構(gòu)有()類型。

A.集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B.集權(quán)型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

C.分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.分權(quán)型的風(fēng)臉管理部門(mén)

E.全面型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c

97、財(cái)務(wù)控制部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要內(nèi)容包括()。

A.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

B.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況

c.把商業(yè)銀行的損失/收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，使得風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)能與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)的信息調(diào)整一致

D.與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)合作，確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的損失/敝溢信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的

E.內(nèi)部控制的健全性和有效性

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： c, d

98、需要采用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法，避免主觀臆斷的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有()。

A.名義GDP B.失業(yè)率

C.消費(fèi)者信心指數(shù) D.實(shí)際GDP

E.匯率的變動(dòng)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

99、外部數(shù)據(jù)獲得的來(lái)源有()。

A.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情和信息數(shù)據(jù)

B.專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商

C.利用基于業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)分析/數(shù)理概念的轉(zhuǎn)換

D.外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)和外部損失數(shù)據(jù)

E.行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e

100、在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下是屬于財(cái)務(wù)報(bào)表分析的()。

A.有無(wú)隨意變更會(huì)計(jì)處理方法

B.財(cái)務(wù)報(bào)表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)

C-財(cái)務(wù)報(bào)表是否如實(shí)提供會(huì)計(jì)信息

D.長(zhǎng)期融資是否支持長(zhǎng)期資產(chǎn)

E.核查存貨廚轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營(yíng)運(yùn)能力比率

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

101、一般來(lái)說(shuō)，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)主要是由以下原因造成()

A.商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶多頭授信、盲目/過(guò)度授信、不適當(dāng)分配授額度

B.集團(tuán)法人客戶經(jīng)營(yíng)不善

c.集團(tuán)法人客戶通過(guò)關(guān)聯(lián)交易手段在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價(jià)格原轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤(rùn).D.集團(tuán)法人客戶通過(guò)資產(chǎn)重組手段在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價(jià)格原舅轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤(rùn)

E.集團(tuán)法入客戶固定資聲投資規(guī)模大，資產(chǎn)負(fù)債比例高，償債壓力大還債能力弱

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

102、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要考慮與市場(chǎng)有關(guān)的因素，其中下多說(shuō)法正確的有()。

A.經(jīng)濟(jì)處于繁榮時(shí)期,消費(fèi)者就會(huì)明顯加大對(duì)汽車家電房地產(chǎn)等耐用消費(fèi)品的需求,但對(duì)于食品,水電等生活必需品的需求不會(huì)有明顯上升,因此,在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期,耐用消費(fèi)品行列的企業(yè)一般不容易出現(xiàn)違規(guī)

B.就我國(guó)當(dāng)前政府政策來(lái)看，高能耗行業(yè)的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)比較高

c.在信息不完全對(duì)稱情況下，商業(yè)銀行通過(guò)向企業(yè)要求較高風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)以降低自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)

D.從宏觀角度來(lái)看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)提高

E.從宏觀角度來(lái)看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)降低

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d

103、以下關(guān)于法人客戶信用評(píng)級(jí)模型，說(shuō)法正確的是()。

A.在Altman的z計(jì)分模型中，z值越高，違約率越高

B.在Altman的z計(jì)分模型中，Altman認(rèn)為若z值為1.5，則企業(yè)存在很大的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)被歸人高違約風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

c.RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評(píng)分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種適用于非上市公司的違約概率模型

D.Credit Monitor模型是一種使用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買(mǎi)賣關(guān)系，從而通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率

E.Altman與Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因?yàn)槠鋺?yīng)用范圍廣泛，因此對(duì)違約概率的計(jì)算更加不準(zhǔn)確

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d

104、下列關(guān)于計(jì)量違約損失率的說(shuō)法中，正確的有()。

A.計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法

B.可以通過(guò)市場(chǎng)上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率

C.《巴塞爾新資本協(xié)議》一般根據(jù)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法，對(duì)于抵押品未獲認(rèn)定的優(yōu)先級(jí)公司債，違約損失辜取50%

D.對(duì)于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時(shí)，必須考慮到抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)

E.計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)法和隱含市場(chǎng)法

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

105、以下是屬于商業(yè)銀行客服風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)生變量指標(biāo)的是()。

A.融資主體的合規(guī)行、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標(biāo)

B.資金實(shí)力、技術(shù)以及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級(jí)等實(shí)力類指標(biāo)

C.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標(biāo)

D.長(zhǎng)期、短期償債能力指標(biāo)

E.主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e

106、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?()

A.資金成本 B.經(jīng)營(yíng)成本

C.風(fēng)險(xiǎn)成本 D.資本成本

E.通貨膨脹調(diào)整成本

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

107、利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，可以分為()。

A.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn) B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

E.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e

108、即期外匯買(mǎi)賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。

A.滿足客濘對(duì)不闊貨幣的需求

B.用來(lái)調(diào)整持有不周外匯頭寸的比例

C.防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.用紊外匯投機(jī)

E.避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d

109、按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格，規(guī)權(quán)可以分為。()

A歐式期權(quán): 期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)價(jià)格

B.美式期權(quán)：期權(quán)的買(mǎi)方回在期權(quán)成交之日起至到期日它前的任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期被盼協(xié)議內(nèi)容買(mǎi)人或賣出

C.平價(jià)期權(quán):期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等予現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格

D.價(jià)內(nèi)期權(quán)：期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格

E.價(jià)外期權(quán)：勰權(quán)的執(zhí)行價(jià)裕比規(guī)在的部期市場(chǎng)價(jià)格差

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： c, d, e

110、商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)遵常果尉的窮法是：

A.專家定價(jià)B.盯市

C.按照賬面價(jià)值加成計(jì)算 D.盯模_

E可由銀行領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d 111、下列是屬于國(guó)1際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法的是()。

A.資產(chǎn)定價(jià)模型

B.Riskbletries模型和CreditMetrics模型j

C.高級(jí)計(jì)量法

D.KMV模型

E.VAR模型

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e

112、險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括()。

A.全面性 B.一貫性

C.系統(tǒng)性

D.審慎性

E.持續(xù)性

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e

113、附屬資本包括()和優(yōu)先股。

A.重估儲(chǔ)備 B.一般準(zhǔn)備

c.可轉(zhuǎn)換債券 D.長(zhǎng)期次級(jí)債

E.資本公積

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

114、操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括()

A.人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

E.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

115、業(yè)務(wù)外包包括()。

A.技術(shù)外包B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包D.法律事務(wù)外包

E.核心業(yè)務(wù)外包

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

116、巴塞爾委員會(huì)定義的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由()所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序 B.人員因素

c.系統(tǒng)因素 D.外部事件

E.戰(zhàn)略制定

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

117、人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行員工發(fā)生()商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良戥響的風(fēng)險(xiǎn)。

A.內(nèi)部欺詐 B.失職違約

c.員工的知識(shí)技能匱乏 D.違法犯罪

E.核心員工流失

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

118、我國(guó)商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于()，屬于多發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

A.內(nèi)部人作案 B.外來(lái)的人作案

c.內(nèi)外勾結(jié) D.網(wǎng)絡(luò)犯罪

E.黑客偷襲

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c

119、我國(guó)商業(yè)銀行違反用工法造成損失的原因包括()。

A.勞資關(guān)系 B.經(jīng)濟(jì)波動(dòng)

c.安全 D.環(huán)境

E.性別、種族歧視

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e

120、以下哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?()

A.文件缺陷 B.會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

c.錯(cuò)誤報(bào)告 D.銀行員工知識(shí)缺乏

E.支付錯(cuò)誤

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 121、內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)造成損失的原因包括()。

A.員工失職違規(guī) B.流程無(wú)效

C.內(nèi)部欺詐

E.流程缺失

D.流程設(shè)計(jì)不完善

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e 122、以下哪些內(nèi)容屬于流程無(wú)效造成銀行內(nèi)部流程的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)?()A.缺乏必要的流程 B.依賴手工錄入 c管理信息不及時(shí) D.項(xiàng)目資金不足 E.流程發(fā)生沖突

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e 123、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 c.監(jiān)測(cè)和報(bào)告 D.內(nèi)部審計(jì) E.風(fēng)險(xiǎn)衡量

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d 124、以下哪些內(nèi)容是有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的妻踐措施? A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培討 B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng) C.確保實(shí)現(xiàn)承諾 D.減少對(duì)客戶的透明度 E.保持與媒體的良好接觸 A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 125、流動(dòng)性的基本要素包括()。A.時(shí)間 B.成本

C.資金數(shù)量 D.本金 E.本利和

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c 126、監(jiān)管部門(mén)參與市場(chǎng)約束的作用表現(xiàn)在()。A.實(shí)施懲戒 B.指導(dǎo)市場(chǎng)參與者

C.建立風(fēng)險(xiǎn)的處置和推出機(jī)制 D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn) E.引導(dǎo)公眾對(duì)銀行業(yè)務(wù)的選擇

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

127、信息披露的形式包括()A.招股說(shuō)明書(shū) B.上市公告書(shū)

C.定期報(bào)告 D.財(cái)務(wù)報(bào)表

E.臨時(shí)報(bào)告

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 128、信息披露的基本要求包括()。A.內(nèi)容的要求 B.保持合理頻度

C.質(zhì)量的要求 D.提高信息披露的相關(guān)性 E.以上都不對(duì)

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c 129、關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定量信息披露的主要內(nèi)容包括()。A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.股權(quán)頭寸風(fēng)險(xiǎn) C.外匯風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn) E.商品風(fēng)險(xiǎn)

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 130、我國(guó)制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》適用于哪些商業(yè)銀行()。A.中資商業(yè)銀行 B.外資商業(yè)銀行 C.境外銀行 D.外國(guó)銀行分行 E.中外合資銀行

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e

三、判斷題（判斷題(共15題，每小題1分，共15分)）

131、損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果;風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

132、全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

133、風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益的基本規(guī)律。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

134、因?yàn)樯虡I(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行_整套它長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的，因此商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定以后就不能修改。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

135、無(wú)論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

136、對(duì)于我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

137、一般說(shuō)來(lái)，高校等機(jī)構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財(cái)務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)較小。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

138、從實(shí)踐來(lái)看，國(guó)外商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系因?yàn)閷?duì)其他風(fēng)險(xiǎn)變量的計(jì)量較精確，因此一般都沒(méi)有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

139、為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

140、即期是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實(shí)用的衍生工具。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

141、明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

142、培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

143、內(nèi)幕交易屬于人員因素中內(nèi)部欺詐因素引起的。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

144、交易不報(bào)告不屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

145、商業(yè)銀行必須將操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估系統(tǒng)整合到日常風(fēng)險(xiǎn)管理流程中是操乍風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的定量標(biāo)準(zhǔn)。()

對(duì) 錯(cuò)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

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第一篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

第二篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

第三篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

第四篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

第五篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

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