第一篇：MBA企業(yè)風險管理試題

MBA0803班《企業(yè)風險管理》試題

1.你是如何理解風險管理對企業(yè)貢獻的？(10分)

2.請你列出至少三種可用于風險識別的方法，并對其中的一種進行具體介紹。（10分）

3.請你對企業(yè)風險防范的策略中的風險回避、風險預(yù)警和風險控制三種策略進行比較分析。（15分）

4.請你對企業(yè)不同生命周期階段存在的主要企業(yè)風險因素進行分析，并給出相應(yīng)的具體解決方法。（15分）

5.信用風險對企業(yè)有哪些危害？企業(yè)應(yīng)采取哪些具體管理策略才能有效地防范企業(yè)信用風險？（20分）

6.案例分析（30分）

五年前，獲得MBA學(xué)位的黃松柏不想再為外國老板打工，遂辭去了工作，與MBA同學(xué)伍躍進和化工專家嚴祖麟合伙創(chuàng)辦了泰通化工公司，從事油品添加劑的生產(chǎn)。

在黃松柏眼中，他們?nèi)说慕M合堪稱創(chuàng)業(yè)“夢之隊”：他自己有豐富的生產(chǎn)運營管理經(jīng)驗；伍躍進則因為有個經(jīng)營加油站業(yè)務(wù)的家族企業(yè)——旭升石化公司，而有了很多現(xiàn)成的市場關(guān)系；嚴教授發(fā)明的油品凈化技術(shù)也是市場前景良好。

三個人在股權(quán)和分工方面也順利達成協(xié)議：黃松柏和伍躍進各出資35萬元，每人占35%股份；嚴教授出資30萬元，占30%股份。不過，嚴教授真正拿出來的錢只有10萬，另20萬是由黃松柏和伍躍進代他出資，算是買技術(shù)。黃松柏任總經(jīng)理，負責公司日常工作和生產(chǎn)運營；伍躍進任副總經(jīng)理，負責市場開拓和關(guān)系疏通；嚴教授則負責技術(shù)工作。

創(chuàng)業(yè)后，泰通起步的頭兩年可謂一帆風順，銷售額大幅增長，利潤也很可觀。雖然如此，三位創(chuàng)始人并不急于分享勝利果實，而是只拿出少部分錢分紅，其余全部用于擴大再生產(chǎn)和開拓市場。

但是，矛盾很快出現(xiàn)了。在一次遷廠房時，黃松柏為安裝防火防爆電氣設(shè)備一事與伍躍進發(fā)生了爭執(zhí)。黃松柏認為應(yīng)該進行規(guī)范化安全作業(yè)，伍躍進則認為在原始積累階段，在生產(chǎn)上多花一分錢都是浪費。而黃松柏對伍躍進不加節(jié)制地打點客戶的做法一直耿耿于懷，他不明白為什么泰通的銷售費用一年比一年高，產(chǎn)品價格也一降再降，訂貨量反而越來越少？他甚至開始懷疑伍躍進會不會拿泰通的錢去鋪墊旭升的關(guān)系網(wǎng)。此外，黃松柏還嫌伍躍進投入到泰通精力太少。

對此，伍躍進覺得很冤枉。他覺得黃松柏的一些做法不切實際。而且他認為自己對泰通是全力以赴的，要是沒有他，泰通哪有今天的市場？伍躍進將泰通市場走下坡路歸咎于嚴教授，埋怨嚴教授沒有保護好自己的知識產(chǎn)權(quán)，造成了技術(shù)泄露，使得競爭對手紛紛涌現(xiàn)。嚴教授當然不同意伍躍進的看法，因為當初他不同意申請專利正是為了防止泄密，他也沒想到技術(shù)會從其他渠道泄露出去。伍躍進的埋怨和一度的誤解令嚴教授非常不悅。其實，嚴教授對黃松柏也有意見。迫于競爭壓力，第二代產(chǎn)品在前期工作不充分的情況下就投入了試驗生產(chǎn)，試驗結(jié)果總是不理想，不能進行規(guī)模生產(chǎn)。不耐煩的黃松柏對嚴教授的技術(shù)說了一些風涼話，傷了老先生的自尊心。嚴教授認為他沒怪黃松柏解決問題的能力差就不錯了。三個人之間的矛盾看來是越來越大，公司前景似乎非常暗淡———今年的業(yè)務(wù)再次呈現(xiàn)下降趨勢。恰好此時，一家全球著名的化學(xué)公司向黃松柏開出了極誘人的條件。黃松柏的妻子給他施加了巨大壓力，希望他放棄創(chuàng)業(yè)，重回外企。黃松柏猶豫了。

問題：

（1）本案例中的創(chuàng)業(yè)風險有哪些？

（2）如何解決你所提出的創(chuàng)業(yè)風險？

（3）如果你是黃松柏你會選擇繼續(xù)創(chuàng)業(yè)還是放棄創(chuàng)業(yè)。請闡明你的理由。

第二篇：MBA管理經(jīng)濟學(xué)試題

課程編號課程名稱管理經(jīng)濟學(xué)學(xué)期2011年春季考試時間2小時考試方式閉卷共 1頁第頁

河北工業(yè)大學(xué)工商管理碩士（MBA）課程考試試題

論述題（共五題，總分100，每題20分）

1、美國總統(tǒng)羅斯福連任三屆后，曾有記者問他有何感想，總統(tǒng)一言不發(fā)，只是拿出一塊三明治面包讓記者吃，這位記者不明白總統(tǒng)的用意，又不便問，只好吃了。接著總統(tǒng)拿出第二塊，記者還是勉強吃了。緊接著總統(tǒng)拿出第三塊，記者為了不撐破肚皮，趕緊婉言謝絕。這時羅斯?？偨y(tǒng)微微一笑：“現(xiàn)在你知道我連任三屆總統(tǒng)的滋味了吧”，這個故事揭示了管理經(jīng)濟學(xué)中一個重要的原理：邊際效用遞減規(guī)律。請說明為什么“邊際效用遞減規(guī)律”是管理經(jīng)濟學(xué)中消費者理論的最基本定律？它在怎么影響消費者的行為？它給我們哪些經(jīng)濟常識啟示？可以用案例表述。

2、某歌星一場演唱會的出場費的收入是幾十萬元人民幣，是普通人幾年或幾十年的收入，老百姓難免有不平衡之感，歌星的收入主要來源是門票的收入。請用供求規(guī)律解釋高價門票（或一票難求）現(xiàn)象？

3、現(xiàn)實生活中，廣告的狂轟亂炸對我們每個人來說已經(jīng)是習(xí)以為常的事情。在黃金時間打開電視，你就會觀察到什么類型的產(chǎn)品廣告做得較多：飲料、化妝品、零食??這些快速消費品行業(yè)一般把收入的10％到20％投放于廣告。依據(jù)管理經(jīng)濟學(xué)原理，企業(yè)的廣告行為在整個企業(yè)運營中起什么樣的作用？站在消費者的角度來看，作廣告有什么好處和壞處？并對這些好處和壞處做個整體的評價。

4、麥當勞連鎖店一直采取向消費者發(fā)放折扣券的促銷策略。他們對來麥當勞就餐顧客發(fā)放麥當勞產(chǎn)品的宣傳品，并在宣傳品上印制折扣券。為什么麥當勞不直接將產(chǎn)品的價格降低？請根據(jù)差別定價理論解釋。

5、某房地產(chǎn)集團屬下一家物業(yè)經(jīng)營管理公司，成立初期，該公司非常注重管理的規(guī)范化和充分調(diào)動員工積極性，制定了一套較科學(xué)完善的薪酬管理制度，公司得到了較快的發(fā)展，短短的兩年多時間，公司的業(yè)務(wù)增長了110％。隨著公司業(yè)務(wù)的增加和規(guī)模的擴大，員工也增加了很多。但公司的薪酬管理制度沒有隨公司業(yè)務(wù)發(fā)展和人才市場的變化而適時調(diào)整，公司領(lǐng)導(dǎo)原以為公司的發(fā)展已有了一定的規(guī)模，經(jīng)營業(yè)績理應(yīng)超過以前，但事實上，整個公司的經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)不斷滑坡，客戶的投訴也不斷增加，員工的工作失去了往日的熱情，出現(xiàn)了部分技術(shù)、管理骨干離職，其他人員也出現(xiàn)不穩(wěn)定的預(yù)兆。其中：公司工程部經(jīng)理在得知自己的收入與后勤部經(jīng)理的收入相差很少時，感到不公平，他認為工程部經(jīng)理這一崗位相對后勤部經(jīng)理，工作難度大、責任重，應(yīng)該在薪酬上體現(xiàn)出這種差別，所以，工作起來沒有了以前那種干勁，后來辭職而去。因為員工的流失、員工工作缺乏積極性，致使該公司的經(jīng)營一度出現(xiàn)困難。根據(jù)企業(yè)管理決策知識，你認為該公司的在管理決策中存在哪些不足？假設(shè)你是該公司領(lǐng)導(dǎo)者，面對此情況你會采取哪些措施來彌補人員的外流，改變困境？

第三篇：風險管理試題

風險管理考試題庫

一、單選題：

1、公司治理結(jié)構(gòu)是一種據(jù)以對工商公司進行 和 的體系。（A）

A.管理 控制B.發(fā)展 完善 C.保護 控制 D.管理 發(fā)展

2、銀行公司治理的核心是在、分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價值最大化目標，而建立的（理）事會、高級管理層組織體系和監(jiān)督制衡機制。（D）

A.財產(chǎn)權(quán) 管理權(quán) B.所有權(quán) 管理權(quán) C.控制權(quán) 管理權(quán) D.所有權(quán) 經(jīng)營權(quán)

3、董（理）事會是銀行風險管理的 機構(gòu)，對風險管理承擔 責任。(B)A.最高管理 最終 B.最高決策 最終 C.最高管理 最大 D.最高決策 全面

4、董（理）事會通過其 和風險管理委會員進行銀行風險管理監(jiān)督。(B)A.薪酬管理委員會 B.審計委員會 C.提名委員會 D.財務(wù)委員會

5、在農(nóng)村信用社的公司治理中，存在著三會一層的實際均控制權(quán)在內(nèi)部人，獲得事實上資源 權(quán)，即所謂的內(nèi)部人控制。(A)

A.支配 B.管理 C.所有 D.變現(xiàn)

6、下面哪些不是內(nèi)部控制的內(nèi)容。(B)A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.風險計量與控制、C.內(nèi)部控制措施 D.信息交流與反饋 E.監(jiān)督評價與糾正 F、風險識別與評估

7、合規(guī)文化本質(zhì)在于注重職工的 和價值取向。（A）

A.自覺性 B.自律性 C.合規(guī)性 D.專業(yè)性

8.常見的信用風險主要包括 和結(jié)算風險。(B)A.外部欺詐 B.違約風險 C.法律風險 D.道德風險 9.銀行全面風險管理是銀行從戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理機制和風險管理文化等全方位入手，以為 基礎(chǔ)，對整個機構(gòu)內(nèi)所有層級和部門的全部經(jīng)營管理活動、各種風險進行的統(tǒng)一度量和控制。(B)A.資產(chǎn) B.資本 C.利潤 D.收入 E.人員 10.銀行業(yè)作為一個高風險行業(yè)，是經(jīng)營風險、管控風險并承擔、獲取風險收益的特殊行業(yè)。(D)A.風險擴散 B.社會義務(wù) C.風險壓力 D.風險損失

二、多選題：

1、銀行內(nèi)部控制應(yīng)當貫徹哪些原則。(ABCD)A.全面 B.審慎 C.有效 D.獨立

2、下列哪些概念屬于企業(yè)文化范疇：（ABCDEF）

A.共同意識、B.價值觀念、C.經(jīng)營理念、D.制度規(guī)范、E.行為準則、F.品牌形象

3、農(nóng)村合作金融機構(gòu)要樹立的合規(guī)文化理念包括：(ABCDE)A.合規(guī)創(chuàng)造價值 B.合規(guī)從高層做起 C.合規(guī)人人有責 D.主動合規(guī) E.有效互動 4.銀行風險的主要特征包括：(ABCDE)A.客觀性、B.隱蔽性、C.擴散性、D.加速性、E.可控性 5.根據(jù)巴塞爾委員會《有效銀行監(jiān)管的核心原則》和《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面哪些屬于銀行風險。(ABEF)A.信用風險、B.市場風險、C.交易風險、D.投資風險、E.操作風險、F.流動性風險。6.風險的基本構(gòu)成要素包括：（ABC）

A.風險因素、B.風險事件、C.風險結(jié)果、E.風險損失

7、事權(quán)劃分是指在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，對會核算等事項，按照哪些內(nèi)容，相應(yīng)確定不同級別會計人員處理權(quán)限的一種內(nèi)部控制方法。（ABC）

A.管理權(quán)限、B.業(yè)務(wù)種類、C.金額大小 D.職務(wù)級別E.風險程度

8.在我國銀行管理實踐中，操作風險分為：(ABCD)A.人員、B.流程、C.IT系統(tǒng)及技術(shù)、D.外部事件 9.操作風險分為哪幾類。（ABCD）

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.員工、C.信息科技系統(tǒng)、D.外部事件

10.風險處理的方法主要有：(ABCDE)A.規(guī)避風險、B.預(yù)防風險、C.分散風險、D.轉(zhuǎn)移風險 E.承擔與補救措施。

三、判斷題：

1、風險管理和公司治理中，都存在制衡過少將導(dǎo)致效率的降低，制衡過多往往導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易大量發(fā)生和信息不透明，形成違法違規(guī)的問題。（×）

2、在農(nóng)村信用社的公司治理中，經(jīng)營層是最高決策機構(gòu)。（×）

3、銀行與股東（社員）之間的關(guān)聯(lián)交易是規(guī)避銀行風險的有效途徑。（×）

4.風險與損失兩者有著密切的關(guān)聯(lián)關(guān)系,風險是損失的條件，損失是風險的結(jié)果，但風險并不必然有損失。（√）5.人們在追求目標的同時，為降低和規(guī)避風險，利用各種手段識別、分析、計量、管理、控制和化解風險的決策與行動過程就是風險管理。

6.除自然災(zāi)害、恐怖襲擊、盜搶欺詐等外部事件引起的操作風險損失外，操作風險大多是在銀行可控范圍內(nèi)的外生風險，而信用風險和市場風險更多的則是一種內(nèi)生風險。（×）7.中小金融機構(gòu)還可購買保險或與第三方簽訂合同，并將其作為緩釋操作風險的一種方法，不要過分強調(diào)控制措施的作用。（×）

8.對于信用風險和市場風險來說，一般原則是風險高收益高，風險低收益低，風險與收益存在對應(yīng)關(guān)系，它們是一種投資風險或帶有投機性的風險。（√）

四、名詞解釋：

1、銀行公司治理：指控制、管理銀行的一種機制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

2、農(nóng)村信用社 “三會一層”：是指社員代表大會、理（董）事會、監(jiān)事會、高級管理層。

3、內(nèi)部控制：是指銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

4.內(nèi)部控制措施：是指銀行內(nèi)部控制體系具體實施控制的方式、方法和過程，即對所確認的風險采取的防范、控制和化解的必要手段，以及保證銀行發(fā)展戰(zhàn)備和經(jīng)營目標得以實現(xiàn)而制定的政策、程序。

5.銀行風險管理：是指銀行通過風險識別、計量（評估）、監(jiān)測、控制或緩釋等方法，預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移或承受經(jīng)營中的風險，在追逐利益的同時，維護銀行安全的行為。6.銀行風險的擴散性：銀行機構(gòu)的風險損失或失敗，不僅影響自身的生存和發(fā)展，更突出的是導(dǎo)致眾多儲蓄者和投資者的損失或失敗。

五、簡答題：

1、銀行公司治理和內(nèi)部控制有什么關(guān)系？

答：銀行公司治理是指控制、管理銀行的一種機制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價值最大化目標，而建立的（理）事會、高級管理層組織體系和監(jiān)督制衡機制

銀行內(nèi)部控制是指銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

公司治理是銀行的整體組織與運作，內(nèi)部控制是銀行經(jīng)營層面的制度及其實施。二者各有側(cè)重又相輔相成。2.風險識別都包含哪些內(nèi)容？

答：風險識別的主要任務(wù)是識別出銀行的操作風險暴露情況，重點解決以下幾個問題：不同的銀行業(yè)務(wù)將會分別面臨哪些操作風險，什么因素會導(dǎo)致這些風險的發(fā)生，這些風險發(fā)生的頻率如何，可能產(chǎn)生何種影響或多大損失。3．簡述案件與操作風險的關(guān)系？

答：操作風險是產(chǎn)生銀行案件的主要根源，案件是操作風險的重要表現(xiàn)形式。在操作風險七種類型中，有兩大類可直接導(dǎo)致銀行案件，即內(nèi)部欺詐和外部欺詐。主要表現(xiàn)形式是違法違規(guī)操作，直接后果是犯罪和案件。4．簡要論述良好的內(nèi)部控制應(yīng)該具備哪五個特征？

答：（1）有效性。內(nèi)部控制機制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實處，成為所有員工嚴格遵守的行動指南。制度面前人人平等，執(zhí)行內(nèi)控制度不能存在任何例外，任何人不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)力。

（2）審慎性。為了使各種風險控制在可承受范圍之內(nèi)，建立內(nèi)控制度必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，要充分考慮到業(yè)務(wù)過程中各個環(huán)節(jié)可能存在的風險和容易發(fā)生的問題，并據(jù)此設(shè)立適當?shù)牟僮鞒绦颉⒖刂撇襟E、補救措施來避免和減少風險。

（3）全面性。內(nèi)部控制必須滲透到銀行機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門和崗位，不能留有任何死角和空白，力求做到無所不控。

（4）及時性。內(nèi)部控制的建立和完善，要跟上業(yè)務(wù)和形勢發(fā)展的需要。開設(shè)新的業(yè)務(wù)機構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)種類，必須樹立“內(nèi)控先行”的思想。首先建章立制，采取有效的控制措施，即使在金融創(chuàng)新的領(lǐng)域，也不能因為法律沒有規(guī)定或監(jiān)管當局沒有規(guī)定而不采取必要的控制措施。

（5）獨立性。內(nèi)部控制的檢查、評價部門必須獨立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門，直接的操作人員和直接的控制人員必須適當?shù)姆珠_，并向不同的管理人員報告工作；在存

在管理人員職責交叉的情況下，要為負責控制的人員提供可以直接向最高管理層報告的渠道。

6.在制定內(nèi)部控制規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程時要堅持哪兩項原則？

答：一是“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行” 原則；二是“”開辦一項業(yè)務(wù)、出臺一項制度、建立一項流程” 原則。

六.論述題：做好銀行案件風險防控工作應(yīng)采取哪些措施？

(1).完善公司（法人）治理機制(2).建立健全案件防控責任制度(3).加強內(nèi)部控制體系建設(shè)(4).下大力氣狠抓執(zhí)行力建設(shè)(5).增強稽核和業(yè)務(wù)檢查的有效性(6).建立案件責任追究制度(7).強化科技系統(tǒng)技防功能(8).建立科學(xué)的激勵約來機制

(9).培育良好的企業(yè)文化、風險文化、合規(guī)文化。(10).加強對案防工作的監(jiān)管

第四篇：風險管理試題

風險管理試題

（一）單選題

在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。1.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20 3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（）。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（）交易來達到降低價格波動風險的目的。A.套期保值B.投資組合C.投機D.無風險套利

5.按《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。

A.持有待售類資產(chǎn)B.持有到期的投資C.貸款D.應(yīng)收款 6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是（）。

A.利率增加500基點B.信用價差增加300個基點C.正常經(jīng)營狀況D.主要貨幣相對于美元升值15% 7.下列關(guān)于風險的說法，錯誤的是（）。

A.風險是收益的概率分布B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身

（二）多選題

在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大 9.外部事件引發(fā)的操作風險包括（）。

A.外部欺詐/盜竊B.洗錢C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定

（三）判斷題

請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。10.信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）參 考 答 案

（一）單選題 A 2 B 3 C 4 A5 A 6 C 7 C

（二）多選題8 ABC 9 AB

（三）判斷題10 F 單項選擇題

1．有關(guān)市場風險，下面說法錯誤的是()。

A．商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險

B．市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風險

D．市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險答案：C 2．有關(guān)市場風險，下面說法錯誤的是()。

A．商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險 B．市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風險

D．市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險

答案：C 3．()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

A．歷史模擬法B．方差－協(xié)方差法C．標準法D．蒙特卡洛模擬法

答案：B多項選擇題 1．損失的可能性有以下(AC)表現(xiàn)形式。

A．實際收益小于預(yù)期收益 B．實際收益大于預(yù)期收益C．實際成本大高于預(yù)期成本 D．實際成本低于預(yù)期成本 2．以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是（）。A．會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關(guān)系

B．會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益 C．會計資本是銀行可以實際利用的資本

D．會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分

答案：BCD 3．在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是（）。A．所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。B．出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C．具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。D．出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。答案：AC判斷題

1．操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。()答案：√ 2．巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。()答案：√

3．通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。()答案：√第二章 商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)知識點練習(xí)（僅供參考）

一、單項選擇題（在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。）

【1】公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決（）關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

A、委托B、委托—代理C、代理D、風險管理 【2】下列不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標的是（）。

A、確保國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)；

C、確保風險管理人員利益的實現(xiàn)；D、確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整 【3】商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當貫徹的原則是（）。

A、全面、審慎、有效、獨立B、全面、審慎、有效C、全面、審慎D、審慎 【4】先進的風險管理理念不包括（）。

A、風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 B、風險管理的目標是消除風險C、風險管理應(yīng)支持商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略

D、應(yīng)充分了解所有風險，并建立完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待 【5】（）是商業(yè)銀行最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行管理的最終責任，確保商業(yè)銀行有識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各種風險。

A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風險管理部門D、董事會

【6】監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行特有的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會責任，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)管、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制等（）工作。

A、監(jiān)察B、審計C、信貸D、會計 【7】（）的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理程序和操作規(guī)程，及時了解風險管理水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制種類業(yè)務(wù)所承擔的各種風險。

A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風險管理部門D、董事會 【8】下列不是風險管理部門的主要職責是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額

B、核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查 【9】不是風險管理部門承擔的職能是（）。

A、風險識別B、風險計量C、風險監(jiān)測D、風險控制 【10】各級風險管理委員會承擔的（）最終責任。

A、風險監(jiān)測B、風險控制／管理決策C、風險識別D、風險計量 【11】風險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。

A、風險控制和風險監(jiān)測B、風險計量和風險監(jiān)測C、風險控制和風險計量D、感知風險和分析風險 【12】（）是通過系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。A、控制風險B、監(jiān)測風險C、感知風險D、分析風險

【13】將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類，例如直接和間接、財務(wù)和非財務(wù)、政治性和經(jīng)濟性風險因素等。這種風險識別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【14】風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風險。這種風險識別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【15】通過有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在的風險因素、預(yù)測風險范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風險管理方案。這種風險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【16】將復(fù)雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。例如，可將匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響因素作進一步的分析。這種風險識別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風險損失。這種風險識別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【18】集中型的風險管理部門，包含完整、強大的風險管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。

A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法，例如針對市場風險的（）。

A、高級風險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）。A、高級風險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【21】國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法，例如針對操作風險的（）等，已成為現(xiàn)代金融風險管理的重要標志。A、高級風險量化技術(shù)

B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型

【22】商業(yè)銀行應(yīng)當充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，采用（）等其他分析手段進行補充。A、壓力測試B、監(jiān)測風險C、感知風險D、分析風險

【23】風險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、后臺B、中臺C、前臺D、后臺和中臺 【24】（）是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。

A、制作風險清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

二、多項選擇題(在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會認為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則：

A董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項事務(wù)作出正確判斷； B、董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹； C、董事會應(yīng)界定自身和高級管理層的權(quán)利及責任，并在全行實行問責制； D、董事會應(yīng)保持對高管層的監(jiān)督；

E、董事會和高管層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門及外部審計部門及內(nèi)控部門的作用；

【2】我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度，和決策程序；

B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)；C、建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制； D、建立完善的信息報告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強化激勵約束機制。

【3】集中型風險管理部門對風險管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：

A、風險監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價格核準能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級風險管理委員會和風險管理部門直接參與風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，（）等，在風險管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。

A、財務(wù)管制部門B、內(nèi)部審計部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風險監(jiān)督機構(gòu)E、辦公室 【5】內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括（）。

A、經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B、內(nèi)部控制的健全性和有效率 C、風險狀況及風險識別、計量、控制程序的適用性和有效性

D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的情況E、會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性 【6】風險計量/量化是（）得以有效實現(xiàn)的基礎(chǔ)。

A、全面風險管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟資本配置D、會計資本E、會計結(jié)算

【7】風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采?。ǎ┑却胧M行有效管理和控制的過程。A、分散B、對沖C、轉(zhuǎn)移D、規(guī)避E、補償

三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。判斷題答錯一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）

【1】分散型的風險管理部門的缺點是，難以絕對控制商業(yè)銀行的風險，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力A、對

B、錯

【2】參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作操作中，具體的風險管理／控制措施可采用從基層業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，到高級管理層的二級管理方式。A、對

B、錯 【3】高級管理層需要的是非常具體的頭寸報告。A、對

B、錯

【4】董事會通常指派內(nèi)部審計部門擬定具體的風險管理政策和指導(dǎo)原則。A、對

B、錯 單項選擇題

答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B

第五篇：風險管理試題

Sample Questions(RM)

Group One Brief analysis

I.A large-size company is planning to operate at overseas markets.How do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this company? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future outcome(s).(2)As the three-stage approach to risk management indicates, the first step is to identify risks.Risks include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from non-compliance in the new business environment;business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment;market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, commodity price.II.Analyze the possible risks for a construction contract.My analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of risks.A construction contract can get a company involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity risk.It refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by the client in making payments.This may lead to the need to borrow funds thereby raising costs.(3).Operational risk.When a company is awarded a construction contract in a new country, it is likely to involve a number of operational risks such as availability of staff, different working practices, availability of raw materials.Besides, we need to take account of cultural differences, language problems, clarity on roles and responsibilities o the joint venture partners.Moreover, there may exist possibilities for fraud, etc.III.In comparison with developed markets, firms operating in emerging markets may have to deal with obvious or hidden risks.You are required to discuss some strategies that can be adopted in risk management.As people look at emerging markets, there are a wide range of risks that may occur, totally unexpected events are more likely to happen, and there is greater volatility.Therefore, we probably need to do a number of things as below:(1).Find out what risk is really like – thorough due diligence will pay dividends.Use independent experts who can give impartial views and highlight those risk issues that a Head Office team are unlikely to find, such as corruption, security concerns, political stability, etc;(2).Ensure that your strategy is appropriate – is it the right market, the right time and the right way to enter? A structured approach which fits with group strategy is more likely to succeed than an opportunistic investment;(3).Do not underestimate cultural issues – any investment which does not take due account of culture is likely to flounder.Make sure that these issues are understood, not only on the ground but also in Head Office, and that people are aware of their own prejudices;(4).Take a long term view – like investing on the stock markets, best returns are likely to be made by taking long term decisions and avoiding over-reaction to short term volatilities.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The risk of failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment._________________________________

2.The risk that amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds._________________________________

3.The risk that financial records do not accurately reflect the financial position of an organization._________________________________

4.The risk of loss due to adverse changes in market prices, such as interest rate risk, foreign exchange risk, commodity price risk, share price risk.__________________________________

5.The risk that a small event will produce unexpected consequences in local, regional or global systems not obviously connected with the source of the disturbance.__________________________________

Comprehensive analysis

V.In the past two years, a certain country in Europe has been said to face tough economic situations.To survive in the European Union, the country has borrowed huge debts from other members.Therefore, a couple of European major countries have decided to extend credits to this member country.You are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).What possible risks would be involved if the small country could not recover from its current crisis as expected?(possible risks plus brief analysis)(a).systemic risk.(b).sovereign risk.(c).credit risk.(d).market risk.(2).How do you measure the major impacts on the regional economy?

Firstly, drag down(set back)the regional economic growth and adversely affect the economies of other European countries.Moreover, have a negative effect on the expectations of business community.(3).Suppose you invested into this small country.What would you do to reduce(mitigate)your risks?

Judging the situation on a case-by-case basis, people have different risk appetite, so the ways of dealing with the case may vary: Firstly, withdraw your investment from this small country and put your investment elsewhere for better profits.Secondly, avoid the most vulnerable industries and switch to relatively secure projects.Moreover, suspend any expansion projects and wait for new opportunities.===

Group Two

Brief analysis

I.Analyze the possible risks arisen from liquidity problems.Discuss how to deal with these risks.Liquidity problems are quite common at marketplace.(1)In fact, liquidity risk means amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds.The case may happen to any firms.If one partner fails to make due payment, credit risk happens.It may have negative effect on the future business deals.(2).To avoid liquidity problems, people can come up with schedules of payments in and out in the immediate future.These payments should be available for most businesses together with a list of sources of funds which could be called upon at short notice.II.Industry risks may vary from market to market.Take China market for example and discuss your approach to collecting information about specific industries.A wide range of risks can be found at marketplace nowadays.To gather useful information in China, we probably need to take into account the following things:(1).Size of market – it makes a great difference to know about the actual demand;(2).Growth rate– it is different doing business in China than elsewhere in other emerging markets;(3).Number of companies in a specific industry – make sure there are adequate resources to compete with rivals;(4).Ranking risks for each industry – think about what your stance would be if it all went wrong.Could you afford to lose all your investment? If not, it may be better to reconsider and not bet the company on an investment with high risk, even if the rewards are quite enticing.III.Some people believe that relatively more risks may occur in emerging markets than in developed markets.Discuss the possible reasons from your point of view.First, political and economic instability;Second, vulnerability to natural disasters such as floods, earthquakes;poor infrastructure such as transport, utilities;reliance on a few single agricultural products and/or primary commodities.Moreover, social issues: low education levels;religion;huge population number;poor health or poverty;many local languages.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The credit risk associated with lending to the government itself or a party guaranteed by the government.___________________________

2.The risk that a counterpart may not pay amounts owed when they fall due.___________________________

3.The risk of loss due to actions on or by people, procedures, infrastructure or technology or similar which have an operational impact including fraudulent activities._____________________________

4.The risk that an organization may suffer loss as a result of environmental damage caused by themselves or others which impacts on their business._____________________________

5.The risk that the reputation of an organization will be adversely affected._____________________________

Comprehensive analysis

V.In 2011, a big economic power country has been said to reach its budget limit in spending.Moreover, a big part of its spending is from government treasury bonds.It means a huge budget deficit and possible default on its debts.In such a situation, you are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).How many possible risks would be involved if such a debt crisis happened?(possible risks plus brief analysis)(A).systemic risk.(B).sovereign risk.(C).market risk.(D).credit risk.(2).How do you measure the major impacts on the world economy as a whole?(need to point out at least two major impacts)

(A).Slow down(set back)the recovery process of the world economy and adversely affect the economies of the developing countries that heavily depend on the developed markets for trade.(B).Lower the world economic growth rate while reducing its own economic growth rate.(C).Imply a negative effect on the prospect of some industries.(3).Suppose you invested into such government bonds as a corporate entity.What would you do to mitigate your risks?(point out your ways of dealing with)People can be risk taking or risk averse, so I believe three possible ways can be considered as follows: Firstly, sell out the bonds in order to mitigate risks and choose other financial instruments for new investment.Secondly, sell part of the bonds and wait for the situation to change for better.Moreover,continue to hold the bonds as long-term investment and get the low but stable returns.